Все действия (трейдинг, инвестиции, арбитраж) любого участника рынка должны быть заточены не столько на получения прибыли, а максимально обусловлены минимизацией риска от любых вариантов развития ситуации. По умолчанию любой трейдер/инвестор обязан заботиться о защите своих средств независимо от таймфрейма и стратегии.

Во всех финансовых организациях — банках, всевозможных фондах, хеджфондах и просто частных трейдерских и пропфирмах основной постулат — не потерять! У них у всех есть должности/подразделения, отвечающие за отслеживание, расчет и контроль риска — вероятности просадки счета/субсчета не более какой-то величины в % или $, причем известной ДО начала торговли. Работников, не соблюдающих эти условия, просто выгоняют моментально и бесповоротно без объяснения причин.

Многие же трейдеры не очень представляют какой уровень потерь допустим для их успешной деятельности на рынке. И это очень серьёзная ошибка! В трейдинге во главу угла становится система, по которой происходит торговля (по крайней мере, должна ставиться). Система заранее проверенная статистически (статистика торговли хотя бы на обратных данных — бек-тестирование по заранее жестко заданным правилам входа/выхода/размера позиции или её части), и подтвержденная на практике. Статистику лучше проверять в специальных программах или хотя бы в Экселе. Только она (статистика) и даст представление о возможных рисках, при условии просмотра однотипного рынка без ненормальных потрясений. Можно применять различные фильтры (из теханализа, фундаментального анализа, временных рядов, просто не торговать во время новостей и т.д.), которые опять же статистически улучшают показатели торговли, уменьшают риски, увеличивают матожидание, коэффициент Шарпа.

Величина максимальной допустимой потери в сделке должна быть определена до входа в эту сделку!

Исследования, подтверждающие правильность данных мыслей можно найти в работах Ван Тарпа (Van Tarp), Джо Росса (Joe Ross).

Как говорит статистика, чем больше риск, тем больше доходность системы и, соответственно, меньше стабильность. Согласно классике, стабильность же — признак мастерства. Именно стабильное увеличение счета является недостижимой (к сожалению) мечтой многих трейдеров. Никакому инвестору, трейдеру не понравится график доходности типа «пила» с большим разбросом плюсов и минусов. Это не есть правильно с точки зрения долговременных ожиданий.

Поэтому мы в наших прогнозах/сигналах всегда придерживаемся правила — как можно быстрее после открытия позиции перейти из состояния «или заработаем или потеряем» в состояние  «или заработаем немного или заработаем больше». Ключевое слово «заработаем» оставляем, а от потерь стараемся уйти как можно раньше и быстрее. Намного комфортнее быть в рынке, зная, что в любом случае счет увеличится (не важно на сколько, важно — увеличится).

Как достигнуть успеха в трейдинге?

Прежде всего, позиция должна состоять из нескольких частей (кратна или 2 или еще лучше 3). Перед открытием позы определяется и считается риск (в случае неправильного движения цены и аврального выскакивания из рынка мы можем себе позволить потерять не более какого-то заранее известного количества средств). Отсюда вычисляется расстояние до стопов — результат выхода по стоп-лоссу не должен превышать риск на сделку.

Без стопов не торгуем принципиально!

Как только мы вошли в сделку (купили или продали  актив), то первую часть позиции стараемся закрыть так, чтобы уже все наши общие расходы на сделку перекрылись прибылью от 1-й части позы. Как вариант — зная свои расходы (спред, комиссия, возможные проскальзывания цены, другие  затраты) мы знаем минимальное количество тиков, которые необходимо пройти цене. Закрываем первую часть при прохождении расстояния не меньше, остальную часть переносим в безубыток. Все! Мы перешли в нужное нам состояние! Как минимум мы уже не потеряем. Остальную позицию при дальнейшем движении в нашу сторону просто подтраливаем и постепенно закрываем по ходу движения цены. Возможно закрытие части позиции по окончанию основного импульса, оставив на всякий случай еще часть для дальнейшего возможного роста.

Если при открытии позиции до стопов далеко — то тогда есть смысл поставить отложенный лимитный ордер (или лесенку лимитников). Но стопа должны быть, как всегда, посчитаны! Без стопов не торгуем в принципе! Только клинические идиоты не ставят ограничения своих убытков! Пример такого идиота был описан  здесь.

Всем правильных решений! Делайте все правильно и хорошо!

Читайте нас в "Яндекс Новости"

!!! Все прогнозы на сайте cryptos.tv не являются руководством к действию для каких либо биржевых или финансовых операций. Любые риски от использования прогнозов трейдер или инвестор несёт самостоятельно, и принимает их на себя полностью и без оговорок.

Расскажите об этом друзьям!
Будьте вежливы. Отправляя комментарий, Вы принимаете Условия пользования сайтом.

Свежие крипто-новости

Интересное по теме