Как можно зарабатывать деньги на прострелах: арбитражная стратегия

Существуют небольшие, но стабильные биржи, где существуют возможности для арбитражной торговли. Про классический арбитраж на криптовалютных рынках я писал здесь. В этой статье я расскажу как можно зарабатывать на прострелах.

Для начала понадобится найти два рынка с любым одинаковым инструментом, например, BTC/USD. Либо даже можно выбрать разные инструменты, например, BTC/USDT и BTC/USD, но тогда корреляция между выбранными инструментами должна быть близка к 100%

Самое важное, чтобы один из выбранных рынков был “сильный”, а другой “слабый”. Сильный рынок в единицу времени превышает по объемам торгов слабый в несколько раз (см. рис. 1 и рис. 2). Такие рынки можно найти внутри одной биржи, если речь идёт только о высококореллируемых инструментах или на разных биржах для одинаковых инструментов.

Прострел – это чужой маркетный ордер с повышенным объёмом выполненный на слабом рынке (в какой-то мере известен также как Flash Crash). Высокий объём прострела кратковременно (как правило на 1-2 секунды), но значительно, изменяет уровень цены наблюдаемого инструмента на слабом рынке относительного сильного рынка. После прострела уровень цен на слабом рынке выравнивается в соответствии с уровнем цен на сильном рынке.

Прострел невозможно предугадать или как-то вычислить, однако прострел можно поймать, а значит есть возможность зарабатывать на этом. К примеру, на простреле, указанном на рис.2, за несколько секунд можно было заработать 23% от объёма прострела или около $2000.

Лимитный ордер на слабом рынке необходимо постоянно перемещать за изменяющимся уровнем цены сильного рынка. Это необходимо делать для того, чтобы лимитный ордер был исполнен только в момент прострела, а не в момент движения всего рынка. Разумеется для вычисления уровней и переставления ордеров следует использовать специальных роботов, так как руками делать такие операции может быть очень утомительно.

Как только (в результате прострела) “ожидающий” лимитный ордер будет исполнен на слабом рынке, необходимо в этот же момент времени выполнить противоположную сделку, но с тем же объемом на сильном рынке, что позволит зафиксировать прибыль.

Многие операции на криптовалютных или любых иных финансовых рынках могут быть высокорискованными. Автор привёл вышеуказанную информацию для ознакомления и не пропагандирует криптовалюты или высокорискованные торговые операции.