Исследование: Что стоит за аномальной активностью адресов в сетях лайткоина и Bitcoin Cash

Исследование Takens Theorem. Оригинал опубликован на Medium.

В этой статье проанализированы данные аномального еженедельного увеличения активных адресов в сетях лайткоина (LTC) и Bitcoin Cash (BCH). По вторникам активность адресов в сетях этих криптовалют возрастает на 50% и более. Почему? Я решил найти ответ на этот вопрос.

Важной метрикой криптовалют являются активные адреса. Эта метрика используется для определения вариантов использования, принятия криптовалюты и так далее. Очень простой, но репрезентативный показатель.

Активные адреса, отображаемые ежедневно с течением времени, могут образовывать любопытные паттерны. Так, биткоин имеет разные паттерны по будням и выходным: в течение недели активность адресов более высокая, чем в выходные. Эфириум имеет такой же патттерн:

Dash (DASH), похоже, не различает будни, а вот активность в сети Stellar (XLM) возрастает на целых 1000% по средам. Почему? Быстрый поиск в Твиттере показал, что в XLM выплачивают вознаграждения по средам.

По вторникам LTC и BCH также показывают сильный рост. Я принялся искать ответ в Твиттере, но ничего не нашел. Может быть, намеренное увеличение объемов? Поиск в Google также ничего не дал.

Поэтому я начал изучать данные прямо в блокчейне: есть ли в этих транзакциях любопытные паттерны, раскрывающие автоматическое, неестественное поведение? Такие паттерны, если они не генерируются «естественным» использованием, с течением времени будут иметь странные распределения.

Подсказка появилась быстро. Для каждого кошелька я построил график количества отправленных им транзакций (ось X) и количества уникальных кошельков, на которые выводится кошелек (ось Y). Если кто-то манипулирует активностью адресов, то мы смогли бы обнаружить это на этом графике – один кошелек может иметь неправдоподобно большое количество уникальных адресов, на которые он отправляет монеты.

И такой паттерн есть. По вторникам в сети BCH куча кошельков имеет 2500 выходов за одну транзакцию. Это количество выходов является постоянным и отображалось по вторникам в декабре и январе. Это число повторяется снова и снова: 2500 выходов, 2500 выходов, 2500 выходов…

Другой кошелек вдоль оси Х с тысячами на тысячами транзакций и с одним и тем же кошельком входами/выходами — это Blitz Ticker. Он может составлять до 50% от количества транзакций в сети BCH.

Вооружившись этим аномальным числом, я снова обратился к Google, где довольно быстро нашёл любопытный тред Reddit. Оказывается, компания под названием Bitcoin Aliens выпускает игру, которая каждый вторник раздает BCH (своего рода «кран») в обмен за просмотр рекламы. Тысячи людей установили это приложение на свои Android-смартфоны (тестировать это я не собираюсь и вам не рекомендую).

Как насчет вторников в сети лайткоина? Вот ответ:

Какой скучный результат. Но так ли это? Скромная бесплатная игра может создать огромный недельный тренд в удобной и широко используемой метрике для блокчейнов, которые стоят миллиарды долларов. Таким образом, это небольшое исследование показывает, какой манипулятивной является эта и другие подобные метрики даже в крупных проектах.