Индикаторы VWAP – средневзвешенная объёмная цена

англ. Volume Weighted Average Price) – средневзвешенная цена по объёму. Формула для расчета этого индикатора довольно проста и имеет следующий вид:
Здесь сумма произведения цены актива (p) на соответствующий объём, купленный по этой цене (W), делится на суммарный объём за весь промежуток рассматриваемого периода времени. Как правило, периодами может выступать сессия, неделя, месяц, год, декада, век. Вот как выглядит окно настройки индикатора

В отличии от простой скользящей средней SMA (англ. Simple Moving Average), которая имеет вид:Мы видим, что слагаемые VWAP (p) имеют весовые коэффициегнты (W), в качестве которых выступают объёмы торгов на бирже. График этого индикатора можно использовать для определения локального тренда, он отображает активность участников рынка в определённый момент времени. Как правило, индикатор не применяется самостоятельно, а используется совместно с другими инструментами технического анализа. 
Смысл индикатора состоит в том, что расположение графика цены относительно индикаторной линии VWAP указывает на силу продавцов или покупателей. Чем выше цена от кривой VWAP, тем сильнее влияние быков на рынке. Если цена значительно ниже VWAP, то доминируют медведи. Индикаторная линия VWAP часто выступает уровнем поддержки или сопротивления, а прорыв этого уровня означает смену локального тренда и служит сигналом для покупки или продажи. При определении смены тренда на мелких тайм-фреймах очень легко ошибиться, поэтому более опытные трейдеры для Трендовой стратегии используют среднеквадратичные отклонения VWAP. Считается, что прорыв второго квадратичного отклонения – достаточно надёжный сигнал на покупку или продажу. Крайние квадратичные отклонения показывают, что цена достигла границы коридора и вскоре может изменить направление тренда. В фазе консолидации цены часто используют алгоритм Возвратной стратегии, который основан на том, что при максимальном отклонении цена возвращается к индикаторной кривой VWAP. Недостатком данного индикатора является запаздывание сигнала с увеличением временного интервала. В завершении расчетного периода индикатор становится менее чувствительным к изменениям объёма рынка, в связи с накоплением большого объёма данных. Поэтому если в начале периода сигналы от индикаторной линии VWAP более надёжны, за то к завершению периода видна реальная картина настроения участников рынка и хорошо отрабатывает Возвратная стратегия.На базе индикатора VWAP можно построить довольно успешную торговую стратегию. Конечно, этот индикатор не является универсальным торговым инструментом, но на его основании возможно реализовать Возвратную или Трендовую стратегию для определения точек входа и уровней Stop Loss и Take Profit.