Flashbots: арбитражные боты MEV в Эфириуме заработали $314 млн с начала 2020 года

Торговые боты, извлекающие выгоду из недостатков инфраструктуры Эфириума, извлекли прибыль на сумму $107 млн за последний месяц и на $314 млн с начала 2020 года.

Стратегия арбитража Miner Extracted Value (MEV) предполагает, что боты идентифицируют и выбирают сделки на сервисах DeFi, ожидающие подтверждения в мемпулах Эфириума. Боты могут использовать несколько методов для получения прибыли от целевой сделки. Сначала бот ищет прибыльную сделку в мемпуле. Затем он копирует эту сделку и повышает цену на газ для своей сделки. Таким образом, майнер подтверждает копию сделки до оригинала. Исследовательская группа Flashbots пишет в статье на Medium:

По данным
Flashbots, только в январе со сделок MEV извлечена прибыль на $57 млн или 47 600 ETH, и на $107 млн за последние тридцать дней. Например, эта отмеченная Flashbots сделка
указывает на создание постоянной повторной заявки, чтобы защитить ее от торговых роботов. Первоначальный трейдер смог «отбиться», но тоже за счет ботов, которые тратят газ на неудачную транзакцию и увеличивают нагрузку на блокчейн Эфириума.

Неудачные транзакции обычно увеличивают среднюю стоимость транзакции в цепочке, за что расплачиваются обычные пользователи, которые вынуждены платить комиссию более $20 за транзакцию в периоды пиковой нагрузки на блокчейн. Такие транзакции остаются в блокчейне, увеличивая его размер. Другими словами, MEV негативно влияет на работу Эфириума.

Важно отметить, что MEV выполняется не майнерами, а в основном торговыми ботами, которыми часто управляют фирмы, контролирующие маркетмейкеров на крупных платформах DeFi. Фактически, есть мало свидетельств того, что майнеры Эфириума использовали методы MEV до сих пор. Некоторые пулы для майнинга ETH даже создали собственные сети для предотвращения работы MEV, например, сеть Taichi
от SparkPool.

Исследовательская группа предупреждает, что набор данных Flashbots — это лишь приблизительная оценка деятельности MEV, поскольку для идентификации ботов-арбитражников требуется активное управление цепочкой. Группа продолжает обновлять свою методологию, чтобы лучше отражать реальную статистику MEV.