WSJ: торговые крипто-боты продолжают манипулировать курсом цифровых валют

Согласно публикации от Wall Street Journal (WSJ), боты, которые манипулируют ценой Bitcoin, не являются новым явлением на крипто-рынке, их активность, однако, не ослабевает.

Проблема активности торговых ботов привлекает пристальное внимание регулирующих органов – так, представители Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) упомянули об этой проблеме при отказе одобрить несколько заявок на запуск Bitcoin-ETF в августе.

Энди Бромберд, президент и сооснователь компании Coinlist, которая занимается выпуском новых цифровых монет, рассказал WSJ о том, что в настоящее время боты очень распространены на всех торговых платформах в мире.

Стефан Цинь, управляющий партнер криптовалютного хедж-фонда Virgil Capital, использует собственных ботов для борьбы с так сказать вражескими «ботами», проявляющими активность на десятках криптовалютных платформ по всему миру. Компания Циня разработала технологию, которая позволяет обнаруживать потенциально незаконную, подозрительную деятельность на торговой площадке.

Боты в действии

Цинь отметил, что компания Virgil, специализирующаяся на арбитраже, понесла ранее в этом году ущерб от деятельности одного из таких ботов, который был нацелен преимущественно на торги по Ethereum. Virgil занимался ежеминутной проверкой цен криптовалют, выявляя при этом на рынке арбитражные возможности. Вражеский бот размещал ордера на продажу ETH по заниженной по сравнению с другими ордерами цене, провоцируя таким образом на совершение покупки. При этом как раз в момент перед завершением операции бот отменял ордер на продажу – так, появляется множество ордеров на продажу, которые не исполняются, что, в свою очередь, влияет на повышение цены актива на других биржах.

Практика создания фейковых ордеров с их последующей отменой получила название «спуфинг», цель которой заключается в создании впечатления, будто бы предложение или спрос на тот или иной актив выше, чем он есть на самом деле. В 2010 году подобная практика была запрещена на американских фьючерсных рынках и фондовых биржах, однако, существуют утверждения о том, что данный трюк до сих пор используется на рынках.

Защитники манипулирования

Существуют, однако, и защитники манипулирования курсом криптовалют. Так, трейдер Кьетил Эйлерстен создал программу под названием Quatloo Trader, которую он позиционирует в качестве эффективного инструмента для манипулирования крипто-рынком. Он считает, что запрещать манипулирование бессмысленно, было бы лучше предоставить более мелким трейдерам изощренные инструменты для манипулирования, что могло бы установить некое равновесие на игровой площадке. Эйлерстен считает, что, если манипулируют все, то, можно сказать, что никто не манипулирует.