Существует ли для биткоина эффект выходного дня?

Все материалы на данном сайте взяты из открытых источников — имеют обратную ссылку на материал в интернете или присланы посетителями сайта и предоставляются исключительно в ознакомительных целях. Права на материалы принадлежат их владельцам. Администрация не несет ответственности за содержание материалов предоставленных партнерами. Если Вы обнаружили на нашем сайте материалы, которые нарушают авторские права, принадлежащие Вам, Вашей компании или организации, пожалуйста, сообщите нам.

Считается, что чаще всего курс биткоина снижается на выходных — сильнее, чем в любой другой день недели. У этой теории есть несколько аргументов:

Аналитики Ecoinometrics решили выяснить, имеют ли эти утверждения какие-либо основания или рынок статистически снижается в любой будний день так же, как и на выходных. Для этого они собрали информацию об открытии и закрытии дневных свечей по всемирному координированному времени с момента первого халвинга в сети биткоина.

На изображении ниже серыми точками обозначена доходность инвестиций в течение одного дня, а красной вертикальной линий — медиана каждого распределения. Плотность распределения также была выделена цветом — от более редкой (светлых тонов) до более густой (темных тонов). Распределения расположены в обратном порядке, то есть от воскресенья до понедельника.

Время добычи блока в сети биткоина выросло на фоне снижения…

Как видно на иллюстрации, доходность для всех дней недели почти одинакова. Кроме того, выпадающих значений на выходных оказалось даже меньше, чем в другие дни.

Также аналитики Ecoinometrics рассмотрели вопрос с другой стороны, оценив процентное расстояние от уровня открытия свечи до ее самой низкой точки. Они предположили, что цена в отдельные дни может опускаться ниже, но затем восстанавливается. Для наглядности эксперты Ecoinometrics ввели квартили — красные вертикальные линии, которые делят выборку на четыре группы, содержащие приблизительно равное количество наблюдений.

Обнаружилось, что и здесь ситуация обстоит так же. Первые три квартиля находятся приблизительно на одном расстоянии, а последний, советующий крайним отклонениям цены, на выходных оказался даже ближе к нулю. Наиболее волатильными днями в этом отношении стали среда, четверг и пятница.

Таким образом теория эффекта выходного дня была опровергнута. Аналитики заявляют, что получили примерно такие же результаты, когда проводили расчеты после каждого отдельного халвинга, то есть никаких сильных изменений в распределении волатильности на рынке биткоина по дням недели со временем не произошло.

Источник: https://ru.ihodl.com/

iMag.one - Самые важные новости достойные вашего внимания из более чем 300 изданий!