Рынки опционов указывают на усиление медвежьих настроений в преддверии предстоящего заседания ФРС. Об этом сообщает CoinDesk.
Премия стоимости пут-опционов над показателем коллов с экспирацией через три месяца в моменте достигла максимума за последние шесть недель — на уровне 3%.
В начале месяца этот показатель составлял -5%. Похожую динамику с переходом в медвежью плоскость показали также контракты, истекающие в ноябре и декабре.
В опционах с исполнением через полгода бычий настрой фактически нейтрализован. Указанные соотношения могут указывать на растущее стремление хеджировать длинные позиции на спотовом и фьючерсном рынках на фоне заметной коррекции цены биткоина.
Читать на cryptowiki.ru