Корреляция между биткоином и индексом S&P 500 близка к историческому максимуму

Согласно новым данным Coin Metrics, на этой неделе корреляция между индексом S&P 500 и биткоином достигла рекордного максимума. В понедельник 180-дневный коэффициент корреляции Пирсона достиг 0,4905, а во вторник резко снизился до 0,36

Выраженная числом от -1 до +1 корреляция указывает тип взаимосвязи между активами. Положительное число указывает, что движение одного совпадает с аналогичным изменением цены другого, а отрицательное число указывает на обратную зависимость. Близкие к нулю числа указывают на отсутствие взаимосвязи.

Обычно инвесторы стремятся к низкой корреляции между активами в своих портфелях, чтобы ограничить волатильность. Корреляция с коэффициентом 0,49 считается умеренной.

Уровень понедельника был близок к тому, чтобы преодолеть исторический максимум 14 марта, когда корреляция достигла 0,4999. Тогда этот уровень совпал с первой неделей рыночного хаоса из-за пандемии коронавируса и наблюдалась массовая распродажа активов. На тот момент корреляция между активами стала очень высокой

До недавнего всплеска корреляции между биткоином и S&P, в течение летних месяцев коэффициент стабильно рос, тогда как в мае упал почти до нуля.